SIX Swiss Exchange lanciert die SPI Multi Premia® Indexfamilie für faktorbasiertes Investieren Dienstag, 13. September 2016 - 07:29
SIX Swiss Exchange launches the SPI Multi Premia® index family for factor-based investments
SIX Swiss Exchange is today introducing an index family for factor-based investments, SPI Multi Premia®. Eight new indices will allow broader diversification and create additional potential for returns. The individual indices are based on the largest and most liquid securities from the SPI® (Swiss Performance Index). 30 stocks that make up the individual indices are selected in each case based on statistical analysis of individual factors. These factors are value, size, momentum, residual momentum, reversal, low risk and quality.
SIX Swiss Exchange lanciert die SPI Multi Premia® Indexfamilie für faktorbasiertes Investieren
SIX Swiss Exchange führt heute mit dem SPI Multi Premia® eine Indexfamilie für faktorbasiertes Investieren ein. Acht neue Indizes ermöglichen eine breitere Diversifikation und schaffen zusätzliche Renditechancen. Die einzelnen Indizes basieren auf den grössten und liquidesten Titeln aus dem SPI® (Swiss Performance Index). Mittels statistischer Analyse einzelner Faktoren werden jeweils 30 Titel bestimmt, aus denen sich die einzelnen Indizes zusammensetzen. Diese Faktoren sind namentlich Value, Size, Momentum, Residual Momentum, Reversal, Low Risk und Quality.
SIX Swiss Exchange lance la famille d’indices SPI Multi Premia® dans une optique d’investissement à base de facteurs
Avec le SPI Multi Premia®, SIX Swiss Exchange inaugure aujourd’hui une famille d’indices pour les personnes souhaitant baser leurs investissements sur des facteurs. Ces huit nouveaux indices autorisent une plus large diversification et ouvrent des perspectives de rendement supplémentaires. Les différents indices reposent sur les titres les plus gros et les plus liquides du SPI® (Swiss Performance Index). Les 30 titres qui composent chacun de ces indices sont définis au moyen d’une analyse statistique de différents facteurs: Value, Size, Momentum, Residual Momentum, Reversal, Low Risk et Quality.
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Hinweis an die Redaktionen :
Die Lancierung der neuen Index-Familie wird umrahmt von einem Anlass bei SIX Swiss Exchange.
Wir würden uns freuen, Sie heute zum ersten Berechnungstag der neuen Faktor-Indexfamilie begrüssen zu dürfen.
Der Anlass findet auf Deutsch statt. Bitte melden Sie sich über pressoffice@six-group.com für den Anlass an.
Alles Weitere zur neuen Index-Familie erfahren Sie an der Lancierung.
Programm: Dienstag, 13. September 2016 – 11:00 bis 12:00
10:30 Uhr | Einlass und Empfang |
11:00 Uhr | Begrüssung |
11:10 - 11:30 Uhr | Neue Indexfamilie - Erweiterung des breiten Indexangebotes um attraktive Faktorindizes |
11:30 - 11:50 Uhr | Optimale Kombination von Faktorprämien |
11:50 - 12:10 Uhr | Aktiv investieren mit Indexfonds |
12:10 Uhr | Stehlunch |
Ort | SIX Swiss Exchange, ConventionPoint |